Yoga Den analyzuje tržní data v reálném čase a před nasazením každou strategii testuje s několika historickými obdobími. Žádná intuice, ale modelované rozhodování.
Základem každého doporučení, které platforma generuje, jsou tři mechanismy.
Systém rozpoznává vzory v historických údajích o cenách a objemu a převádí je do scénářů s přidruženou pravděpodobností. Každý scénář je průběžně upravován na základě nových tržních vstupů.
Prahové hodnoty volatility a scénáře poklesu se počítají pro každou pozici. Při překročení nastaveného prahu se expozice automaticky sníží bez ručního zásahu.
Analýzy probíhají paralelně napříč více třídami aktiv. Nové datové sady jsou přidávány bez přerušení nebo zpomalení stávajících procesů modelu.
Každá strategie prochází čtyřmi nastavenými kroky, než je uvolněna k použití.
Strukturální a alternativní zdroje dat jsou sloučeny a normalizovány.
Algoritmy jsou trénovány na historických řadách a různých tržních režimech.
Každá strategie je zpětně testována v obdobích mimo tréninková data.
Do výroby jdou pouze strategie, které projdou backtestem.
Backtesting testuje strategii proti historickým tržním datům, která nespadají do období školení. Díky tomu je vidět, jak by se model choval během předchozích korekcí, změn úrokových sazeb a vrcholů volatility.
Strategie, které se za těchto okolností odchylují od předem stanovených limitů rizika, budou před uvedením do provozu upraveny nebo zamítnuty. Tento proces se periodicky opakuje v nových termínech.
Stejný model podporuje tři různé problémy rozhodování.
Pro jednotlivé investory model průběžně počítá poměr mezi očekávaným výnosem a rizikem na pozici. V případě odchylek obdrží uživatel návrh na opětovné vyvážení se základní motivací.
Systém porovnává aktuální pohyby na trhu s očekávanými vzory na základě historických dat. Statisticky významné odchylky jsou označeny pro kontrolu, neprovádějí se automaticky.
| Signál | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| Index volatility | +2,3σ | Hodnocení |
| Objemový vzor | +1,1σ | Ignorováno |
| Korelační zlom | +3,0σ | Hodnocení |
Obchodní operátoři používají stejnou datovou strukturu k informování o možnostech rozpočtu a kapacity. Model počítá scénáře na základě výkyvů poptávky a vývoje nákladových cen.
| Segment | Zadání | Trend |
|---|---|---|
| Provozní kapitál | 42 % | Stabilní |
| Růstové iniciativy | 31 % | Stoupající |
| Risk buffer | 27 % | Stabilní |
Níže uvedený pohled ukazuje strukturu palubní desky, ve které se klíčové postavy, signály a historické série shromažďují na jedné obrazovce.
| Soubor dat | série | Stav |
|---|---|---|
| Akciové indexy (EU/US) | 10 let | Aktivní |
| Cenné papíry s pevným výnosem | 8 let | Aktivní |
| Alternativní zdroje dat | 4 roky | Při ověřování |
Odpovědi zaměřené na integraci, bezpečnost a provoz modelu.
Veškerý datový provoz mezi uživatelem a platformou je šifrován. Tržní data a výstup modelu jsou uloženy odděleně od dat účtu, takže přístup k analýze neposkytuje náhled do osobních uživatelských informací.
Modely se přepočítávají každých 15 minut na základě nejnovějších údajů o trhu. V případě výrazných pohybů trhu lze spustit prozatímní přepočet bez ohledu na pevný interval.
Platforma nabízí API přístup pro čtení signálů a dat portfolia. Export do běžných tabulkových a BI formátů je možný pro ty, kteří chtějí kombinovat analýzy mimo dashboard s interními daty.
Po registraci získáte přístup k výsledkům backtestu a přehledu aktivních modelů, než se rozhodnete pro další implementaci.