Hoe wordt data beveiligd?

Alle dataverkeer tussen gebruiker en platform loopt versleuteld. Marktdata en modeluitvoer worden gescheiden opgeslagen van accountgegevens, zodat toegang tot analyses geen inzicht geeft in persoonlijke gebruikersinformatie.

Wat is de latentie van de modellen?

Modellen worden elke 15 minuten herberekend op basis van de meest recente marktdata. Bij significante marktbewegingen kan een tussentijdse herberekening worden getriggerd, onafhankelijk van het vaste interval.

Welke integraties zijn mogelijk?

Het platform biedt API-toegang voor het uitlezen van signalen en portefeuilledata. Export naar gangbare spreadsheet- en BI-formaten is mogelijk voor wie analyses buiten het dashboard wil combineren met interne data.

Πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων Yoga Den σε χρήση σε οθόνη

Υποστήριξη αποφάσεων με γνώμονα το AI

Δοκιμασμένα μοντέλα δεδομένων για δομικές παθητικές επιστροφές

Το Yoga Den αναλύει τα δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο και δοκιμάζει κάθε στρατηγική σε πολλαπλές ιστορικές περιόδους πριν την αναπτύξει. Χωρίς διαίσθηση, αλλά μοντελοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Προβολή αποτελεσμάτων Backtest Πώς λειτουργεί το μοντέλο

15 λεπτά

Διάστημα ενημέρωσης μοντέλου

24/7

Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς

10 χρονών

Βάθος δοκιμής κύλισης

Λειτουργία πυρήνα

Ο πυρήνας του μοντέλου ανάλυσης

Τρεις μηχανισμοί αποτελούν τη βάση κάθε σύστασης που δημιουργεί η πλατφόρμα.

Προγνωστικά μοντέλα

Το σύστημα αναγνωρίζει μοτίβα σε ιστορικά δεδομένα τιμών και όγκου και τα μεταφράζει σε σενάρια με σχετική πιθανότητα. Κάθε σενάριο προσαρμόζεται συνεχώς με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς.

Διαχείριση κινδύνου

Τα κατώφλια μεταβλητότητας και τα σενάρια πτώσης υπολογίζονται ανά θέση. Όταν ξεπεραστεί ένα καθορισμένο όριο, η έκθεση μειώνεται αυτόματα, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Επεκτασιμότητα σε πραγματικό χρόνο

Οι αναλύσεις εκτελούνται παράλληλα σε πολλές κατηγορίες στοιχείων. Προστίθενται νέα σύνολα δεδομένων χωρίς να διακόπτονται ή να επιβραδύνονται οι υπάρχουσες διαδικασίες μοντέλων.

Μεθοδολογία

Από ακατέργαστα δεδομένα έως δοκιμασμένη στρατηγική

Κάθε στρατηγική περνά από τέσσερα καθορισμένα βήματα προτού κυκλοφορήσει για χρήση.

Συλλογή δεδομένων

Οι δομικές και εναλλακτικές πηγές δεδομένων συγχωνεύονται και κανονικοποιούνται.

Πρότυπη εκπαίδευση

Οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται σε ιστορικές σειρές και πολλαπλά καθεστώτα αγοράς.

Backtesting

Κάθε στρατηγική ελέγχεται εκ των υστέρων σε περιόδους εκτός των δεδομένων εκπαίδευσης.

Ζωντανή ανάπτυξη

Μόνο οι στρατηγικές που περνούν το backtest πηγαίνουν στην παραγωγή.

Τι συνεπάγεται το backtesting

Ο εκ των υστέρων έλεγχος δοκιμάζει μια στρατηγική έναντι ιστορικών δεδομένων αγοράς που δεν εμπίπτουν στην περίοδο εκπαίδευσης. Αυτό καθιστά ορατό πώς θα συμπεριφερόταν ένα μοντέλο κατά τη διάρκεια προηγούμενων διορθώσεων, μεταβολών επιτοκίων και κορυφών αστάθειας.

Οι στρατηγικές που αποκλίνουν από τα προκαθορισμένα όρια κινδύνου υπό αυτές τις συνθήκες θα προσαρμόζονται ή θα απορρίπτονται πριν από την κυκλοφορία τους. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται περιοδικά σε νέες ημερομηνίες.

Κυλιόμενες επιστροφές ανά περίοδο 12 μηνών

Ενδεικτική εμφάνιση πολλαπλών παραθύρων backtest. Καμία εγγύηση επιστροφής για μελλοντικά αποτελέσματα.

Εφαρμογή

Πρακτική δέσμευση για επενδυτές και χειριστές

Το ίδιο μοντέλο υποστηρίζει τρία διαφορετικά ζητήματα αποφάσεων.

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου

Ανακατανομή με βάση τα σήματα κινδύνου-απόδοσης

Για μεμονωμένους επενδυτές, το μοντέλο υπολογίζει συνεχώς την αναλογία μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ανά θέση. Σε περίπτωση αποκλίσεων, ο χρήστης λαμβάνει μια πρόταση εξισορρόπησης με υποκείμενο κίνητρο.

Περιβάλλον ομάδας Yoga Den για ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη μοντέλων

Ανίχνευση ανωμαλιών

Σηματοδότηση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς της αγοράς

Το σύστημα συγκρίνει τις τρέχουσες κινήσεις της αγοράς με τα αναμενόμενα πρότυπα με βάση ιστορικά δεδομένα. Οι στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις επισημαίνονται για έλεγχο και δεν εκτελούνται αυτόματα.

σήμα	Απόκλιση	Κατάσταση
Δείκτης μεταβλητότητας	+2,3σ	Αξιολόγηση
Μοτίβο όγκου	+1,1σ	Αγνοήθηκε
Διάλειμμα συσχέτισης	+3,0σ	Αξιολόγηση

Κατανομή πόρων

Αποφάσεις κεφαλαίου και χωρητικότητας για φορείς εκμετάλλευσης

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την ίδια δομή δεδομένων για να ενημερώνουν τις επιλογές προϋπολογισμού και χωρητικότητας. Το μοντέλο υπολογίζει σενάρια με βάση τις διακυμάνσεις της ζήτησης και την εξέλιξη των τιμών κόστους.

Τμήμα	Ανάθεση	Τάση
Λειτουργικό κεφάλαιο	42%	Σταθερό
Πρωτοβουλίες ανάπτυξης	31%	Ανεβαίνει
Αποθεματικό κινδύνου	27%	Σταθερό

Πλατφόρμα

Επισκόπηση της διεπαφής του πίνακα οργάνων

Η παρακάτω προβολή δείχνει τη δομή του ταμπλό στον οποίο τα βασικά στοιχεία, τα σήματα και οι ιστορικές σειρές ενώνονται σε μία οθόνη.

Ενεργά μοντέλα

Ελεγχόμενες αγορές

Τελευταία ενημέρωση

14 λεπτά

Ανοιχτά σήματα

Σύνολο δεδομένων	Σειρά	Κατάσταση
Μετοχικοί δείκτες (ΕΕ/ΗΠΑ)	10 χρονών	Ενεργός
Τίτλοι σταθερού εισοδήματος	8 χρονών	Ενεργός
Εναλλακτικές πηγές δεδομένων	4 χρονών	Σε επικύρωση

Ενδεικτική αναπαράσταση της διεπαφής. Τα στοιχεία είναι για ενδεικτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν εγγύηση επιστροφής.

Ερωτήσεις

Τεχνικά και λειτουργικά ερωτήματα

Οι απαντήσεις επικεντρώθηκαν στην ενοποίηση, την ασφάλεια και τη λειτουργία του μοντέλου.

Πώς διασφαλίζονται τα δεδομένα;

Όλη η κίνηση δεδομένων μεταξύ χρήστη και πλατφόρμας είναι κρυπτογραφημένη. Τα δεδομένα αγοράς και τα αποτελέσματα του μοντέλου αποθηκεύονται χωριστά από τα δεδομένα λογαριασμού, επομένως η πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες χρήστη.

Ποια είναι η καθυστέρηση των μοντέλων;

Τα μοντέλα υπολογίζονται εκ νέου κάθε 15 λεπτά με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα της αγοράς. Σε περίπτωση σημαντικών κινήσεων της αγοράς, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας ενδιάμεσος επανυπολογισμός, ανεξάρτητα από το σταθερό διάστημα.

Ποιες ενσωματώσεις είναι δυνατές;

Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση API για ανάγνωση σημάτων και δεδομένων χαρτοφυλακίου. Η εξαγωγή σε κοινά υπολογιστικά φύλλα και μορφές BI είναι δυνατή για όσους θέλουν να συνδυάσουν αναλύσεις εκτός του πίνακα εργαλείων με εσωτερικά δεδομένα.