Yoga Den analüüsib turuandmeid reaalajas ja testib iga strateegiat mitme ajaloolise perioodiga enne selle kasutuselevõttu. Ei mingit intuitsiooni, vaid modelleeritud otsuste tegemine.
Iga platvormi poolt genereeritava soovituse aluseks on kolm mehhanismi.
Süsteem tunneb ära ajalooliste hinna- ja mahuandmete mustrid ning teisendab need seotud tõenäosusega stsenaariumideks. Iga stsenaariumi kohandatakse pidevalt uute turusisendi põhjal.
Volatiilsusläved ja langusstsenaariumid arvutatakse positsiooni kohta. Kui määratud lävi on ületatud, vähendatakse säritust automaatselt ilma käsitsi sekkumiseta.
Analüüsid jooksevad paralleelselt mitmes varaklassis. Uued andmekogumid lisatakse olemasolevaid mudeliprotsesse katkestamata või aeglustamata.
Iga strateegia läbib neli etteantud sammu, enne kui see kasutusele võetakse.
Struktuursed ja alternatiivsed andmeallikad liidetakse ja normaliseeritakse.
Algoritme õpetatakse ajalooliste seeriate ja mitme tururežiimi järgi.
Iga strateegiat testitakse treeningandmetest väljaspool olevatel perioodidel.
Tootmisse lähevad ainult need strateegiad, mis läbivad tagasitesti.
Tagasitestimine testib strateegiat ajalooliste turuandmetega, mis jäävad väljapoole koolitusperioodi. See muudab nähtavaks, kuidas mudel oleks käitunud varasemate korrektsioonide, intressimäärade muutuste ja volatiilsuse tippude ajal.
Strateegiaid, mis sellistel asjaoludel etteantud riskilimiitidest kõrvale kalduvad, kohandatakse või lükatakse tagasi enne kasutuselevõttu. Seda protsessi korratakse perioodiliselt uutel kuupäevadel.
Sama mudel toetab kolme erinevat otsustusküsimust.
Üksikute investorite jaoks arvutab mudel pidevalt oodatava tulu ja riski suhet positsiooni kohta. Hälvete korral saab kasutaja tasakaalustamise ettepaneku koos selle aluseks oleva motivatsiooniga.
Süsteem võrdleb praegusi turu liikumisi eeldatavate mustritega ajalooliste andmete põhjal. Statistiliselt olulised kõrvalekalded märgitakse ülevaatamiseks lipuga, mitte automaatselt.
| Signaal | Hälve | Olek |
|---|---|---|
| Volatiilsusindeks | +2,3σ | Hindamine |
| Helitugevuse muster | +1,1σ | Eiratud |
| Korrelatsiooni katkemine | +3,0σ | Hindamine |
Ettevõtjad kasutavad eelarve- ja võimsusvalikute tegemiseks sama andmestruktuuri. Mudel arvutab stsenaariumid, mis põhinevad nõudluse kõikumisel ja omahinna arengul.
| Segment | Ülesandmine | Trend |
|---|---|---|
| Käibekapital | 42% | Stabiilne |
| Kasvualgatused | 31% | Tõuseb |
| Riskipuhver | 27% | Stabiilne |
Allolev vaade näitab armatuurlaua ülesehitust, kus võtmefiguurid, signaalid ja ajaloolised seeriad saavad kokku ühele ekraanile.
| Andmekogum | seeria | Olek |
|---|---|---|
| Aktsiaindeksid (EL/USA) | 10 a | Aktiivne |
| Fikseeritud tuluga väärtpaberid | 8 a | Aktiivne |
| Alternatiivsed andmeallikad | 4 a | Valideerimisel |
Vastused keskendusid integratsioonile, turvalisusele ja mudeli toimimisele.
Kogu andmeliiklus kasutaja ja platvormi vahel on krüpteeritud. Turuandmeid ja mudeli väljundit salvestatakse kontoandmetest eraldi, seega ei anna juurdepääs analüütikale ülevaadet isiklikust kasutajateabest.
Mudelid arvutatakse värskeimate turuandmete põhjal iga 15 minuti järel ümber. Oluliste turuliikumiste korral võib sõltumata fikseeritud intervallist käivitada vahepealse ümberarvutuse.
Platvorm pakub API-juurdepääsu signaalide ja portfelliandmete lugemiseks. Eksport tavalisse tabeli- ja BI-vormingusse on võimalik neile, kes soovivad kombineerida armatuurlauaväliseid analüüse sisemiste andmetega.
Pärast registreerimist saate juurdepääsu tagasitesti tulemustele ja aktiivsete mudelite ülevaate, enne kui otsustate edasise rakendamise.