Az Yoga Den valós időben elemzi a piaci adatokat, és minden egyes stratégiát több történelmi időszak alapján tesztel a bevezetés előtt. Nincs intuíció, hanem modellezett döntéshozatal.
A platform által generált minden ajánlás alapját három mechanizmus képezi.
A rendszer felismeri a múltbeli ár- és mennyiségi adatok mintázatait, és ezeket forgatókönyvekké alakítja át a kapcsolódó valószínűséggel. Mindegyik forgatókönyvet folyamatosan módosítjuk az új piaci input alapján.
A volatilitási küszöbértékeket és a lefelé mutató forgatókönyveket pozíciónként számítják ki. Egy beállított küszöb túllépése esetén az expozíció automatikusan csökken, manuális beavatkozás nélkül.
Az elemzések párhuzamosan futnak több eszközosztályon. Az új adatkészletek a meglévő modellfolyamatok megszakítása vagy lelassítása nélkül kerülnek hozzáadásra.
Minden stratégia négy meghatározott lépésen megy keresztül, mielőtt használatba kerül.
A strukturális és alternatív adatforrásokat egyesítik és normalizálják.
Az algoritmusok történeti sorozatokra és több piaci rendszerre vannak kiképezve.
Minden egyes stratégiát a képzési adatokon kívül eső időszakokra utólag tesztelnek.
Csak azok a stratégiák kerülnek gyártásba, amelyek átmennek a backteszten.
A visszatesztelés olyan stratégiát tesztel a történelmi piaci adatokkal szemben, amelyek kívül esnek a képzési időszakon. Ez láthatóvá teszi, hogyan viselkedett volna egy modell a korábbi korrekciók, kamatlábváltozások és volatilitási csúcsok idején.
Azokat a stratégiákat, amelyek ilyen körülmények között eltérnek az előre meghatározott kockázati korlátoktól, az életbe lépés előtt módosítjuk vagy elutasítjuk. Ez a folyamat rendszeresen megismétlődik új dátumokon.
Ugyanaz a modell három különböző döntési kérdést támogat.
Az egyéni befektetők számára a modell folyamatosan számolja a várható hozam és a kockázat arányát pozíciónként. Eltérés esetén a felhasználó egy újraegyensúlyozási javaslatot kap a mögöttes motivációval.
A rendszer összehasonlítja a jelenlegi piaci mozgásokat a várt mintákkal a múltbeli adatok alapján. A statisztikailag szignifikáns eltéréseket a rendszer megjelöli ellenőrzésre, nem hajtja végre automatikusan.
| Jelzés | Eltérés | Állapot |
|---|---|---|
| Volatilitási index | +2,3σ | Értékelés |
| Hangerő minta | +1,1σ | Figyelmen kívül hagyva |
| Korrelációs törés | +3,0σ | Értékelés |
Az üzleti szereplők ugyanazt az adatstruktúrát használják a költségvetési és kapacitási döntéseikhez. A modell a kereslet ingadozásai és az önköltségi árak alakulása alapján számol forgatókönyveket.
| Szegmens | Hozzárendelés | Trend |
|---|---|---|
| Működési tőke | 42% | Stabil |
| Növekedési kezdeményezések | 31% | Felemelkedés |
| Kockázati puffer | 27% | Stabil |
Az alábbi nézet a műszerfal felépítését mutatja, amelyben a kulcsfigurák, jelek és történelmi sorozatok egy képernyőn egyesülnek.
| Adatkészlet | sorozat | Állapot |
|---|---|---|
| Részvényindexek (EU/USA) | 10 év | Aktív |
| Fix kamatozású értékpapírok | 8 év | Aktív |
| Alternatív adatforrások | 4 év | Érvényesítésben |
A válaszok az integrációra, a biztonságra és a modell működésére összpontosítottak.
A felhasználó és a platform közötti összes adatforgalom titkosított. A piaci adatokat és a modellkimenetet a fiókadatoktól elkülönítve tároljuk, így az elemzésekhez való hozzáférés nem nyújt betekintést a személyes felhasználói adatokba.
A modelleket 15 percenként újraszámolják a legfrissebb piaci adatok alapján. Jelentős piaci mozgások esetén a fix intervallumtól függetlenül időközi újraszámítás indítható.
A platform API-hozzáférést kínál a jelek és portfólióadatok olvasásához. Azok számára, akik az irányítópulton kívüli elemzéseket belső adatokkal szeretnék kombinálni, az általános táblázat- és BI-formátumokba exportálhatnak.
A regisztrációt követően hozzáférést kap a visszateszt eredményeihez és az aktív modellek áttekintéséhez, mielőtt dönt a további megvalósításról.