Yoga Den analizē tirgus datus reāllaikā un pārbauda katru stratēģiju pret vairākiem vēsturiskiem periodiem pirms tās izvietošanas. Nekādas intuīcijas, bet modelēta lēmumu pieņemšana.
Trīs mehānismi veido katra platformas ģenerētā ieteikuma pamatu.
Sistēma atpazīst modeļus vēsturiskajos cenu un apjoma datos un pārvērš tos scenārijos ar saistītu varbūtību. Katrs scenārijs tiek nepārtraukti koriģēts, pamatojoties uz jauniem tirgus datiem.
Nepastāvības sliekšņi un lejupvērstie scenāriji tiek aprēķināti katrai pozīcijai. Pārsniedzot iestatīto slieksni, ekspozīcija tiek automātiski samazināta bez manuālas iejaukšanās.
Analīzes tiek veiktas paralēli vairākās līdzekļu klasēs. Jaunas datu kopas tiek pievienotas, nepārtraucot vai palēninot esošos modeļu procesus.
Katra stratēģija iziet četras noteiktas darbības, pirms tā tiek nodota lietošanai.
Strukturālie un alternatīvie datu avoti tiek apvienoti un normalizēti.
Algoritmi tiek apmācīti par vēsturiskām sērijām un vairākiem tirgus režīmiem.
Katra stratēģija tiek pārbaudīta periodos ārpus apmācības datiem.
Ražošanā nonāk tikai tās stratēģijas, kas iztur pārbaudes.
Atpakaļpārbaude pārbauda stratēģiju, salīdzinot ar vēsturiskajiem tirgus datiem, kas neietilpst apmācības periodā. Tādējādi ir redzams, kā modelis būtu izturējies iepriekšējo korekciju, procentu likmju izmaiņu un svārstīguma maksimumu laikā.
Stratēģijas, kas šādos apstākļos novirzās no iepriekš noteiktajiem riska ierobežojumiem, tiks koriģētas vai noraidītas pirms aktivizēšanas. Šo procesu periodiski atkārto jaunos datumos.
Tas pats modelis atbalsta trīs dažādus lēmumu pieņemšanas jautājumus.
Individuālajiem investoriem modelis nepārtraukti aprēķina attiecību starp paredzamo atdevi un risku uz vienu pozīciju. Noviržu gadījumā lietotājs saņem līdzsvara atjaunošanas priekšlikumu ar motivāciju.
Sistēma salīdzina pašreizējās tirgus kustības ar gaidāmajām tendencēm, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem. Statistiski nozīmīgas novirzes tiek atzīmētas pārskatīšanai, nevis tiek veiktas automātiski.
| Signāls | Novirze | Statuss |
|---|---|---|
| Nepastāvības indekss | +2,3σ | Novērtējums |
| Skaļuma modelis | +1,1σ | Ignorēts |
| Korelācijas pārtraukums | +3,0σ | Novērtējums |
Uzņēmēji izmanto to pašu datu struktūru, lai informētu par budžeta un jaudas izvēli. Modelis aprēķina scenārijus, pamatojoties uz pieprasījuma svārstībām un pašizmaksas izmaiņām.
| Segments | Piešķiršana | Tendence |
|---|---|---|
| Darbības kapitāls | 42% | Stabils |
| Izaugsmes iniciatīvas | 31% | Pieaug |
| Riska buferis | 27% | Stabils |
Tālāk redzamajā skatā ir parādīta informācijas paneļa struktūra, kurā galvenie skaitļi, signāli un vēsturiskās sērijas tiek apvienotas vienā ekrānā.
| Datu kopa | sērija | Statuss |
|---|---|---|
| Akciju indeksi (ES/ASV) | 10 g | Aktīvs |
| Fiksēta ienākuma vērtspapīri | 8 g | Aktīvs |
| Alternatīvi datu avoti | 4 g | Apstiprināšanā |
Atbildes bija vērstas uz integrāciju, drošību un modeļa darbību.
Visa datu plūsma starp lietotāju un platformu ir šifrēta. Tirgus dati un modeļa izvade tiek glabāti atsevišķi no konta datiem, tāpēc piekļuve analītikai nesniedz ieskatu lietotāja personiskajā informācijā.
Modeļi tiek pārrēķināti ik pēc 15 minūtēm, pamatojoties uz jaunākajiem tirgus datiem. Nozīmīgu tirgus izmaiņu gadījumā neatkarīgi no fiksētā intervāla var tikt aktivizēts starpposma pārrēķins.
Platforma piedāvā API piekļuvi signālu un portfeļa datu nolasīšanai. Eksportēšana uz parastajiem izklājlapu un BI formātiem ir iespējama tiem, kas vēlas apvienot ārpus informācijas paneļa veiktās analīzes ar iekšējiem datiem.
Pēc reģistrācijas jūs saņemsiet piekļuvi atpakaļpārbaudes rezultātiem un aktīvo modeļu pārskatu, pirms izlemjat par turpmāko ieviešanu.