Yoga Den analyzuje údaje o trhu v reálnom čase a pred nasadením testuje každú stratégiu v porovnaní s viacerými historickými obdobiami. Žiadna intuícia, ale modelované rozhodovanie.
Tri mechanizmy tvoria základ každého odporúčania, ktoré platforma generuje.
Systém rozpoznáva vzory v historických údajoch o cenách a objemoch a prevádza ich do scenárov s pridruženou pravdepodobnosťou. Každý scenár sa priebežne upravuje na základe nových trhových vstupov.
Hranice volatility a scenáre poklesu sú vypočítané pre každú pozíciu. Po prekročení nastavenej prahovej hodnoty sa expozícia automaticky zníži bez manuálneho zásahu.
Analýzy prebiehajú paralelne vo viacerých triedach aktív. Nové množiny údajov sa pridávajú bez prerušenia alebo spomalenia existujúcich procesov modelu.
Každá stratégia prechádza štyrmi nastavenými krokmi, kým sa uvoľní na použitie.
Štrukturálne a alternatívne zdroje údajov sú zlúčené a normalizované.
Algoritmy sú trénované na historických sériách a viacerých trhových režimoch.
Každá stratégia je spätne testovaná v obdobiach mimo tréningových dát.
Do výroby idú iba stratégie, ktoré prejdú spätným testom.
Spätné testovanie testuje stratégiu oproti historickým trhovým údajom, ktoré nespadajú do obdobia školenia. Vďaka tomu je viditeľné, ako by sa model správal počas predchádzajúcich korekcií, zmien úrokových sadzieb a vrcholov volatility.
Stratégie, ktoré sa za týchto okolností odchyľujú od vopred stanovených limitov rizika, budú pred uvedením do prevádzky upravené alebo zamietnuté. Tento proces sa pravidelne opakuje v nových termínoch.
Rovnaký model podporuje tri rôzne otázky rozhodovania.
Pre individuálnych investorov model priebežne počíta pomer medzi očakávaným výnosom a rizikom na pozíciu. V prípade odchýlok dostane používateľ návrh na opätovné vyváženie so základnou motiváciou.
Systém porovnáva aktuálne pohyby na trhu s očakávanými modelmi na základe historických údajov. Štatisticky významné odchýlky sú označené na kontrolu, nevykonávajú sa automaticky.
| Signál | Odchýlka | Stav |
|---|---|---|
| Index volatility | +2,3σ | Hodnotenie |
| Objemový vzor | +1,1σ | Ignorované |
| Korelačný zlom | +3,0σ | Hodnotenie |
Prevádzkovatelia podnikov používajú rovnakú štruktúru údajov na informovanie o možnostiach rozpočtu a kapacity. Model počíta scenáre na základe výkyvov dopytu a vývoja nákladových cien.
| Segment | Pridelenie | Trend |
|---|---|---|
| Prevádzkový kapitál | 42 % | Stabilný |
| rastové iniciatívy | 31 % | Stúpajúci |
| Risk buffer | 27 % | Stabilný |
Pohľad nižšie zobrazuje štruktúru prístrojovej dosky, v ktorej sa kľúčové postavy, signály a historické série spájajú na jednej obrazovke.
| Súbor údajov | séria | Stav |
|---|---|---|
| Akciové indexy (EÚ/USA) | 10 r | Aktívne |
| Cenné papiere s pevným výnosom | 8 r | Aktívne |
| Alternatívne zdroje údajov | 4 r | Vo validácii |
Odpovede zamerané na integráciu, bezpečnosť a fungovanie modelu.
Všetka dátová prevádzka medzi používateľom a platformou je šifrovaná. Údaje o trhu a výstup modelu sú uložené oddelene od údajov účtu, takže prístup k analytike neposkytuje prehľad o osobných používateľských informáciách.
Modely sa prepočítavajú každých 15 minút na základe najnovších trhových údajov. V prípade významných pohybov na trhu je možné spustiť predbežný prepočet bez ohľadu na pevný interval.
Platforma ponúka API prístup na čítanie signálov a dát portfólia. Export do bežných tabuľkových a BI formátov je možný pre tých, ktorí chcú skombinovať analýzy mimo dashboardu s internými údajmi.
Po registrácii získate prístup k výsledkom backtestu a prehľad aktívnych modelov predtým, ako sa rozhodnete pre ďalšiu implementáciu.